National Tsing Hua University Institutional Repository:美元兌新臺幣匯率的緩長記憶
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    题名: 美元兌新臺幣匯率的緩長記憶
    作者: 洪茂蔚;鍾經樊;李丹
    教師: 鐘經樊
    日期: 1998
    出版者: 社團法人中華民國管理科學學會
    關聯: 管理學報, 社團法人中華民國管理科學學會,15(3), 455~472,1998
    关键词: 匯率
    模型估計
    緩長記憶
    部分差分
    摘要: 本研究採用「自迴歸移動平均部分整合模式」,並以近似最大概似法估計美元兌 新台幣匯率的長短期行為。實證結果發現,美元匯率為一具緩長之記憶之非恆定序列,而此 種現象將改變外匯避險的最適避險比率。我們也發現,美元匯率的長期持續現象在「中心匯 率」制度實施期間較強,在民國78年3月4日匯率改制後,該種長期持續現象有轉弱的趨勢, 但仍舊相當顯著。
    URI: http://readopac2.ncl.edu.tw/nclserialFront/search/summny_list.jsp?sysId=0005582501&dtdId=000040
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    显示于类别:[計量財務金融學系] 期刊論文

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